基于GARCH模型的大豆期貨收益率波動(dòng)的分析

　中圖分類號(hào):F832 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí):A 文章編號(hào):1009-4202(2010)06-036-02
　　摘 要 本文研究大連商品交易所大豆期貨連續(xù)合約2003-1-2

【基于GARCH模型的大豆期貨收益率波動(dòng)的分析】相關(guān)文章：

淺析基于GARCH-VaR模型的股指期貨風(fēng)險(xiǎn)度量實(shí)證研究03-16

基于ＧＡＲＣＨ模型族的上海股市波動(dòng)性分析03-24

基于ＥＧＡＲＣＨ模型的交易所國債市場(chǎng)波動(dòng)性分析02-26

基于行為金融學(xué)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)分析03-18

基于教學(xué)知識(shí)點(diǎn)的模型框架與結(jié)構(gòu)分析03-18

基于因子分析的套利定價(jià)模型及實(shí)證研究03-24

基于MATLAB的非線性電路模型分析與仿真03-07

基于質(zhì)量技術(shù)特征改善率的并行優(yōu)化模型分析03-19

基于組織利益的電子商務(wù)影響因素模型分析03-21