2017銀行從業(yè)資格考試風險管理訓練題
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單選題
(1題)
某商業(yè)銀行在給甲企業(yè)發(fā)放貸款時，乙企業(yè)為甲企業(yè)提供了第三方擔保，此商業(yè)銀行運用了( )策略。
A 風險規(guī)避
B 風險轉(zhuǎn)移
C 風險分散
D 風險對沖
正確答案：B
擔保是風險轉(zhuǎn)移的一種。
(2題)
下列關于信貸資產(chǎn)證券化的表述,最不恰當?shù)氖?).
A 將缺乏流動性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)換成具有流動性的證券
B 銀行實際上將資產(chǎn)所有權售予證券投資者
C 為信貸市場和資本市場搭建了橋梁
D 銀行作為“潛在擔保人”，當資金池的部分現(xiàn)金流中斷時由銀行承擔損失
正確答案：B
資產(chǎn)證券化是將資產(chǎn)所有權售予特殊目的機構，而不是證券的投資者。
(3題)
甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級低于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對甲企業(yè)的貸款利率高于對乙企業(yè)的貸款利率。這種風險管理的策略是( )。
A 風險補償
B 風險規(guī)避
C 風險分散
D 風險對沖
正確答案：A
提高利率是風險補償?shù)囊环N方式。
(4題)
商業(yè)銀行采用信用風險內(nèi)部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風險暴露的有效期限是( )。
A 2年
B 3年
C 2.5年
D 5年
正確答案：C
商業(yè)銀行采用初級內(nèi)部評級法，除回購類交易有效期限是0.5年外，其他非零售風險暴露的有效期限為2.5年。
(5題)
在流動性風險評估中，在正常市場條件下，下列哪種情況僅應用現(xiàn)金流分析的結果準確度一般來說相對最高( )。
A 某村鎮(zhèn)銀行，資產(chǎn)5億元，主營存款、小額貸款業(yè)務，預測期限90天
B 某城市商業(yè)銀行，資產(chǎn)20億元，全牌照業(yè)務，預測期限180天
C 某國有銀行市級分行，資產(chǎn)100億元，全牌照業(yè)務，預期期限60天
D 某農(nóng)村信用社，資產(chǎn)2億元，主營存款業(yè)務，預測期限30天
正確答案：D
如果商業(yè)銀行的規(guī)模很大、業(yè)務復雜、預期期限較長(如180天、360天)，則分析人員能夠獲得完整現(xiàn)金流量信息的可能性和準確性將顯著降低，現(xiàn)金流分析結果的可信賴度也隨之減弱。
(6題)
《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》要求在資本規(guī)劃中，商業(yè)銀行應優(yōu)先考慮補充( )。
A 核心一級資本
B 儲備資本
C 二級資本
D 其他一級資本
正確答案：A
商業(yè)銀行應當優(yōu)先考慮補充核心一級資本，增強內(nèi)部資本積累能力，完善資本結構，提高資本質(zhì)量。
(7題)
過去3年，某企業(yè)集團的經(jīng)營重點逐步從機械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)。商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流需求急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當?shù)氖? )。
A 該企業(yè)集團投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失
B 投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強
C 該企業(yè)集團的短期償債能力較弱
D 多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力
正確答案：C
一般而言，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少和融資現(xiàn)金流急劇放大的情況意味著短期償債能力出現(xiàn)問題。
(8題)
商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150。分別采用累計總敞口、凈總敞口的短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是( )。
A 150
B 440
C 140
D 450
正確答案：B
累計總敞口的值最大，為440。
(9題)
下列關于風險管理信息系統(tǒng)表述最不恰當?shù)氖? )。
A 實現(xiàn)不同業(yè)務條線的風險數(shù)據(jù)和風險暴露的有效加總，是幫助銀行準確了解自身風險狀況的重要保障
B 與風險相關的系統(tǒng)流程設計應全面考慮前、中、后臺的相關部門的需求
C 銀行不同部門對風險數(shù)據(jù)的應用不同，因此，允許不同業(yè)務部門采用的風險數(shù)據(jù)不一致
D 交易對手的風險預警信號不能及時到達結算部門是風險信息傳導失效的表現(xiàn)之一
正確答案：C
不同業(yè)務部門采用的風險數(shù)據(jù)應當一致。
(10題)
在我國銀行監(jiān)管實踐中，( )監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評價商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。
A 資產(chǎn)收益率
B 盈利能力
C 資本充足率
D 資本收益率
正確答案：C
在我國銀行監(jiān)管實踐中，資本充足率監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評價商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。
(11題)
假設某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬戶利率風險VaR值為552萬美元，匯率風險VaR值為79萬美元，如不考慮股票風險和商品風險，則這家商業(yè)銀行交易賬戶的VaR總值最有可能為( )。
A 小于473萬美元
B 等于631萬美元
C 大于631萬美元
D 小于631萬美元
正確答案：D
VaR總值小于所有市場風險VaR值總和。
(12題)
通過分析過去三個月內(nèi)英鎊兌美元的匯率，得到匯率均值為1英鎊=1.64美元，匯率波動標準差為250個基點。假設英鎊兌美元的匯率波動基本符合正態(tài)分布，則預期未來三個月中，英鎊兌美元的匯率有95%的可能性處于( )之間。
A 1.615~1.665美元
B 1.565~1.750美元
C 1.590~1.690美元
D 1.540~1.740美元
正確答案：C
標準差=2500.0001=0.0025，故95%的可能性處于[1.64-0.00252，1.64+0.00252]=[1.59，1.69]。
(13題)
商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設該組合的日平均收益率為0.1%，標準差為0.15%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當日收益率有95%的可能性落在( )。
A -0.05~0.25%
B -0.2%~0.4%
C -0.05%~0.1%
D 0.1%~0.25%
正確答案：B
P(μ-2σ
(14題)
一般意義上，商業(yè)銀行可能通過信貸資產(chǎn)證券化將( )的信貸資產(chǎn)匯集成資產(chǎn)池，通過結構性重組，將其轉(zhuǎn)化為可以在金融市場上出售和流通的證券。
A 既缺乏流動性也缺乏穩(wěn)定現(xiàn)金流
B 具有流動性但無現(xiàn)金流
C 具有流動性但缺乏穩(wěn)定現(xiàn)金流
D 缺乏流動性但具有預期穩(wěn)定現(xiàn)金流
正確答案：D
一般資產(chǎn)證券化的基礎資產(chǎn)具有穩(wěn)定的現(xiàn)金流，但缺乏流動性。
(15題)
某商業(yè)銀行2010年度營業(yè)總收入為8億元，2011年度營業(yè)總收入為11.5億元，其中包括銀行賬戶出售長期持有債券的凈收益1.5億元;2012年度營業(yè)總收入為7億元，則根據(jù)基本指標法，該行2013年應持有的操作風險經(jīng)濟資本為( )。
A 1.325億元
B 1.5億元
C 1.25億元
D 1億元
正確答案：C
商業(yè)銀行采用基本指標法，應當以總收入為基礎計量操作風險資本要求。(8+11.5-1.5+7)*0.15/3=1.25
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